ADR-0018 — Étage 3 : observatoire d'expérience & crédibilité (lecture seule)¶


Statut	✅ Accepté — 2026-06-18 (v1, plomberie sur portefeuille du tenant)
Portée	`actuariat_lib.experience` (crédibilité pure) ; futur observatoire backend en lecture seule sur les trajectoires reconstruites
Décision	Comparer les taux observés (croissance salariale, rotation) du portefeuille aux taux réglementaires, et proposer un taux crédibilisé (fluctuation limitée) — sans auto-injection en production, sans cross-tenant, sans mortalité
Réf.	Vision — étage 3 ; ADR-0005 — Tenant = groupe ; ADR-0004 — Labo (versionnement) ; ADR-0016 — Corpus

🎯 À retenir

L'étage 3 est un observatoire en lecture seule : il agrège les trajectoires du tenant en taux observés (croissance salariale, rotation) et les mélange au taux réglementaire via la crédibilité à fluctuation limitée (Z = min(1, √(n/n₀))). La valeur « benchmark vendable » de la vision est gated (garde-fou 4, Direction + volume) : v1 ne fait donc pas de cross-tenant, pas d'auto-injection d'hypothèse, et pas de mortalité (la cause de sortie manque).

Contexte¶

La vision (étage 3) décrit un observatoire qui fait émerger un benchmark propriétaire vendable : tables d'expérience (rotation, croissance salariale, mortalité observées) + théorie de la crédibilité pour pondérer sa propre expérience contre le marché. Deux verrous y sont nommés franchement :

Contractuel (garde-fou 4) : agréger les données d'un tenant pour les vendre à un autre exige une clause de contrat et une anonymisation sérieuse — porteur : Direction BFEV, échéance : premier client réel. Non levé.
Volume : un benchmark crédible exige un N qu'on n'aura pas avant longtemps.

Ces deux verrous ne se lèvent pas par du code. Ce qui est constructible aujourd'hui, en revanche, c'est la plomberie intra-tenant, en lecture seule : un actuaire peut déjà comparer les hypothèses d'un jeu à ce que son propre portefeuille raconte.

Décision¶

D-EXP-1 — Lecture seule, jamais d'auto-injection. Le taux crédibilisé est analytique / de conseil. Il n'est jamais écrit dans un JeuHypotheses par le système : adopter une hypothèse calibrée reste un acte explicite de l'actuaire, conditionné au visa Direction (garde-fou 4). L'observatoire informe, il ne décide pas.
D-EXP-2 — Périmètre des taux : croissance salariale + rotation. Mortalité EXCLUE. Ces deux taux se dérivent des photos (croissance = Observation.croissance_salaire ; rotation = sorties ÷ exposition). La mortalité est hors périmètre : sans la cause de sortie, un décès est indistinguable d'une démission — on ne bricole pas un taux de mortalité à partir d'un « parti ». Nommé, pas masqué.
D-EXP-3 — Méthode : crédibilité à fluctuation limitée (classique). n₀ = (z/k)² (standard de pleine crédibilité, fréquence Poisson) ; Z = min(1, √(n/n₀)) (racine carrée) ; crédibilisé = Z·observé + (1−Z)·réglementaire. Défaut documenté P = 90 %, k = 5 % (n₀ ≈ 1082). La crédibilité de Bühlmann est notée comme raffinement futur (quand le volume justifiera la variance inter/intra-classes).
D-EXP-4 — Intra-tenant uniquement. L'agrégation porte sur le portefeuille du groupe (le tenant). Pas de cross-tenant tant que le garde-fou 4 n'est pas levé. Les tags secteur / pays / taille_effectif (garde-fou 3, déjà en base) restent réservés au futur benchmark sectoriel.
D-EXP-5 — Le moteur de crédibilité est pur, l'agrégation est orchestration. actuariat_lib.experience.credibilite ne contient que les maths (testables, sans dépendance). Le comptage exposition / sorties / observations de croissance depuis les photos vit côté backend (il s'appuie sur reconstruire, étage 1). La convention de mesure des taux observés (exposition centrale, définition de sortie, pondération de la croissance) est formalisée à part : voir Taux observés sur le portefeuille.

Conséquences¶

Positif. Actif immédiat et honnête : un actuaire confronte les hypothèses d'un jeu à son vécu (« vous projetez 3 % de croissance, votre portefeuille en montre 4,2 % — mais sur 18 têtes, donc Z = 0,13 : l'écart n'est pas encore crédible »). C'est la fondation du benchmark : le jour où volume + contrat suivent, seul l'étage cross-tenant s'ajoute, le moteur ne bouge pas.
Limite assumée. Volume faible → Z petit → crédibilisé ≈ réglementaire. L'observatoire dit explicitement qu'on n'a pas encore de quoi bouger l'aiguille, au lieu de donner une fausse assurance. La mortalité reste portée par la table CIMA.

Déclencheur de réexamen (pré-enregistré)¶

Garde-fou 4 levé (clause d'agrégation dans les contrats + volume suffisant) → ouvrir le benchmark cross-tenant anonymisé (nouvel ADR, agrégation par secteur/pays).
Cause de sortie disponible dans les données (décès / démission / retraite distingués) → étendre l'observatoire à la mortalité et au départ en retraite par cause.